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国海证券基于融资融券标的证券的配对交易策

2019-09-21

  国海证券:基于融资融券标的证券的配对交易策略 201 - 种别: 机构: 研究员:

  [摘要]

  报告要点:

  交易机会:交易机会主要集中在金融服务、采掘、有色金属、房地产这四个行业,信息设备、商业贸易、餐饮旅游、信息服务、综合等行业在全测试周期内都没发生过交易机会。

  卖空成本:融券成本对策略表现影响不大,平均持仓周期较短,该策略对融券卖空成本不敏感。

  测试结果:选取2007.1.1–201 . . 1为测试窗口,在不同的参数环境和资金分配策略中,最大年化收益18.14%,夏普比率2.0 ,最大回撤- .74%;最小年化收益2.81%,夏普比率-0. ,最大回撤-4.2%。

  风险提示1)股票组合价差可能存在长时间无法收敛的情况;2)策略的历史收益表现不代表未来收益表现。

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